El riesgo país y la capitalización bursátil influyen en el índice general de la bolsa de valores de Lima, periodo 2018 - 2024

Abstract

La presente investigación titula “El Riesgo País y la Capitalización Bursátil Influyen en el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, Periodo 2018-2024”, cuyo objetivo principal es determinar cómo los factores riesgo país y capitalización bursátil influyen en el comportamiento del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) durante el periodo 2018-2024. Respecto a la metodología se utilizó un enfoque cuantitativo, no experimental y longitudinal. Los datos fueron recolectados de fuentes oficiales como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Bolsa de Valores de Lima (BVL). El análisis incluyó técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales para evaluar la relación entre las variables. Test Estadístico: Se aplicaron pruebas de normalidad (Jarque-Bera), autocorrelación (Durbin-Watson) y heteroscedasticidad (White). Además, se realizaron regresiones múltiples para determinar la influencia de las variables independientes (riesgo país y capitalización bursátil) sobre la variable dependiente (IGBVL). La investigación es de tipo básica, cuantitativa, no experimental y longitudinal, permitiendo analizar la evolución de las variables a lo largo del tiempo. Los resultados mostraron que tanto el riesgo país como la capitalización bursátil tienen un impacto significativo en el IGBVL. El riesgo país afecta negativamente el índice, mientras que la capitalización bursátil lo incrementa. Estos hallazgos resaltan la importancia de políticas que promuevan la estabilidad económica y la expansión de las empresas de gran capitalización en el mercado.